التكيف-نظام التداول جافا

ترادينغ سيستمز.
أنظمة التداول التكيفية.
أنظمة التداول التكيفية (أتس) يمكن أن تعني الكثير من الأشياء للتجار. عموما، هو نظام التداول الآلي الذي & لوت؛ يتكيف & [رسقوو]؛ لتغيرات السوق في شكل ما.
تعريف المنشطات الأمفيتامينية.
ما هي مكونات نظام التداول التكيفي؟ قد تشمل بعض المكونات:
والثور؛ القدرة على نظام للتكيف مع التغيرات في السوق في شكل ما.
والثور؛ الأنظمة التي هي التعلم الذاتي.
والثور؛ أنظمة التحكم الرئيسية التي ترصد أنظمة فرعية متعددة، واختيار أفضل نظام لنوع السوق.
والثور؛ المؤشرات الديناميكية التي تستمد القيمة استنادا إلى أنواع السوق، أو غيرها من المؤشرات المشتقة.
والثور؛ يجب أن تحتوي على نوع من & لسو؛ الذكاء & [رسقوو] ؛.
ما هو أتس ليس:
والثور؛ قواعد التداول الثابتة.
والثور؛ نظام بسيط يستند إلى المؤشرات (مثل كروس أوفر)
ولا ينبغي أن تكون المنشطات الأمفيتامينية مؤتمتة، على الرغم من أنها على الأرجح ستكون على الأرجح.
بيانات حول المنشطات الأمفيتامينية.
المشكلة مع إجراء أي بحث عن حالة المنشطات الأمفيتامينية هي أن التجار لا يكشفون علنا ​​عن طريقة التداول الخاصة بهم، وأنه من المستحيل تتبع استنادا إلى نتائجها. على سبيل المثال، قد يدعي المتداول أن لديه نظام تكيف، في حين أنه في الحقيقة هو مجرد كروس سما، أو تاجر يضع الصفقات يدويا. يمكننا أن نرى دائما نتائجها (على الأقل وسيط أو بنك يحمل حسابهم يمكن أن نرى) & نداش؛ ولكن في بعض الأحيان حتى أن هذا غير متوفر. لذلك نحن نترك قراءة أي أوراق أكاديمية، والتي عادة ما تكون بعيدا عن العالم الاقتصادي الحقيقي، أو من خلال الثقة المواقع التي يفعلون فعلا ما يدعون. في تجربتنا، وهذا هو كاذبة أكثر مما هو صحيح. على سبيل المثال، هناك 10x & نداش؛ 20x (حجم) المزيد من المواقع التي تروج لنظم التداول الفوز من هناك فعلا أنظمة التداول الفوز. هذا ليس دائما خيانة الأمانة وندش]؛ وفي بعض الأحيان تعمل الأنظمة ثم تتوقف عن العمل، وسيغادر مشرفو المواقع الموقع. أو تجار النظم المبالغة في العائدات، أو & لوت؛ اختيار الكرز و [رسقوو]؛ نتائج جيدة لا تظهر حسابات 20 فجر النظام. أصبحت غوغل أداة البحث والأفضل للكاتب والباحث. ومع ذلك، لهذا التطبيق، فإنه لن يكون كافيا لإجراء أي دراسة.
السؤال حول أنظمة التداول التكيفية له تاريخ عميق في التداول. بل هو سؤال التنمية حرق، وهو أعمق بكثير من أي نظام التداول الفردي أو المنهجية. إنها تتعلق بالأداء الأساسي للمجتمع على هذا الكوكب. وهو يتعلق بتطور أنظمة الماكينات التي الصناعة من قبل الصناعة، وتحل محل العمليات البشرية المعنية.
التداول هو التمويل في الوقت الحقيقي. الأسواق هي مصفوفة في الوقت الحقيقي تصف رياضيا كوكب الأرض والوجود البشري. لأنه في الرأسمالية، كل ما يمكن قياسه يظهر على الميزانية العمومية للشركات في مرحلة ما. بعض الأشياء، مثل الإرادة الحسنة، والحب، لا يمكن قياسها، لكنها لا تزال تظهر في الميزانية العمومية (نحن نحب كوكا كولا وشرائه، وخلق الصفقة الاقتصادية).
والأسواق هي تخصيص الموارد الاقتصادية القابلة للقياس الكمي في الوقت الحقيقي. وفي الشكل الأكثر وضوحا، فإن أسواق السلع الأساسية تحدد أسعار العديد من السلع والخدمات التي يستهلكها المستهلكون على الصعيد العالمي. ويمكن أن يؤثر نظام التداول الآلي نظريا على أسعار هذه السلع، ويشاركون في آلية التسعير عن طريق تشغيل خوارزمية خاصة بهم لتحديد ليس فقط السعر ولكن حيث يشعرون أن السعر سوف يذهب (كما أتس هي المضاربة من حيث الطبيعة، لديهم عنصر التنبؤ المتأصلة فيها.) وهكذا، فإن تطور المنشطات الأمفيتامينية هو تطور الأسواق نفسها. كما يتم استخدام المزيد من المنشطات الأمفيتامينية، وسوف تصبح الأسواق & لسو؛ أكثر & [رسقوو]؛ أو الأمثل، أو أن تكون أكثر دقة، فإن عملية التحسين تتطور نفسها لتصبح أكثر دقة وأسرع وأكثر كفاءة.
الأسواق هي عملية مستمرة من التحسين. منذ الحقيقي & [رسقوو]؛ الأمثل و [رسقوو]؛ مستويات ليست نقاط دقيقة، والأسواق تتحرك (ليس هناك مستوى الأمثل بالضبط، في الواقع كل القراد هو على مقربة من & لسكو؛ الأمثل و [رسقوو]؛ المستوى للسوق).
ولذلك، فإن الهدف & لوت؛ المدى الطويل & [رسقوو]؛ من أتس ذكي حقا هو التوزيع الآلي، والمحسوبة للغاية، والأمثل للموارد في الاقتصاد العالمي متصلة إلكترونيا من خلال شبكة الإنترنت. الهدف & كوت؛ فرد & [رسقوو]؛ من المنشطات الأمفيتامينية على الأرجح للمضاربة والأرباح. ولكن في عملية الحصول على الربح، وكيف أنها التجارة رأس المال في الأسواق، وسوف توازن الأسعار، وبالتالي تحسين أسعار السوق، وبالتالي اتخاذ قرار & لسو؛ الذي يحصل على ما و [رسقوو]؛ في السوق.
وينبغي عدم تجاهل هذه النتيجة غير المقصودة للمنشطات الأمفيتامينية؛ بل هي الأرض الأخلاقية العالية لنظام رأسمالي متطور. في حين أن النظام ينتج العديد من الخاسرين الاقتصاديين، فإنه يدفع أيضا النمو والابتكار، والمضاربة، الذي يدفع تطوير المنشطات الأمفيتامينية، الذي يدفع تطوير نظام ذكي تخصيص الموارد.
لذلك في حين أن الدوافع الفردية، والرغبات، والعوامل البشرية العاطفية الأخرى تدفع البشر لتطوير أنظمة أتس متطورة، والنتيجة التشغيلية هو نظام أكثر كفاءة، الأمثل.
وبطبيعة الحال، قد تؤدي عوامل مثل الثروة الوحشية وتدمير الموارد، كما رأينا في الانهيار الاقتصادي الأخير، إلى هزيمة جهود المنشطات الأمفيتامينية.
أمثلة على أنظمة التداول التكيفية.
هذا هو أتس الأكثر شيوعا التي يستخدمها العديد من التجار وربما لا يدركون ما يستخدمونه هو التكيف.
وتستخدم إيس عددا كبيرا من المعلمات القائمة على التقلب التي يتم تعديلها وفقا للتقلب. على سبيل المثال، عند تحديد حجم اللوت، فإنه سوف يزداد مع انخفاض التقلبات. وذلك لأنه عندما يكون السوق أقل تقلبا، هناك حركة أقل في الأسعار، مما يعني كلا أقل من المخاطر وأقل فرصة للربح. لذلك، في أيام هادئة، يجب على النظام زيادة حجم الكثير للتعويض عن النقص في فرصة التداول. هذا يمكن أن يكون بسيطا مثل استخدام أتر (متوسط ​​المدى الحقيقي) وضربه من قبل قيمة لتحديد حجم الكثير.
V السرعة هو مؤشر يحسب التقلبات على أساس نطاقات السعر مع مرور الوقت. هذا ينتج متغاير متذبذب، والتي يمكن استخدامها كمضاعف لمستويات وقف الخسارة، أو أحجام الكثير. على سبيل المثال، مع زيادة V سرعة، تقسيم حجم الكثير من قيمة V السرعة (مع وظيفة التطبيع لتسلسل النتائج إلى مستويات مقبولة). هذا يخلق مؤشر ديناميكي التي يمكن أن يقال أن تكون المنشطات الأمفيتامينية، لأنه & لسو؛ يعرف و [رسقوو]؛ إذا كان السوق هو أكثر تقلبا، أحجام التجارة أصغر. إذا كان السوق هو أقل تقلبا، أحجام التجارة أكبر. هذا هو & لوت؛ سموكينغ & [رسقوو]؛ التي يمكن وصفها بأنها تكيفية، لأنها تتكيف مع السوق.
أتس تطور.
وليس من الصعب التكهن بتطور المنشطات الأمفيتامينية. ما تبقى ليتم تطويرها وتنفيذها هي مجموعة واسعة من أنظمة التداول الذكية التي ضبط النفس على أساس ظروف السوق. وقد ارتفع مجتمع عالمي من التجار هواية من لا شيء في عدة سنوات باستخدام منصة ميتا التاجر 4. هؤلاء التجار يطورون في الغالب أنظمة بسيطة تستند إلى قواعد تتداول تلقائيا. في حين أن معظمهم من الخاسرين، وكثير منهم ناجحة جدا، وقد ظهرت العديد من التقنيات باستخدام منصة MT4 التي تنفذ فلسفة أتس.
مقال نشرته مجموعة MQL4 يشرح أنه من المفترض أن مستشار خبير وجود مدخلات تعديلها للتاريخ سوف تتداول إلى ربح للمرة الأولى (بدلا قصيرة).
ظهرت تأكيدات غير مباشرة من هذا الاقتراح بعد أن كنت قد شاهدت بطولة التداول الآلي 2006.
عندما بدأت البطولة كان هناك أكثر من ذلك بكثير المستشارين الخبراء أكثر ربحية من وقت لاحق، عندما تحولت بعض منهم لتكون غير تنافسية. هذا هو السبب في أنني أفترض أن معظم هؤلاء المستشارين الخبراء الذين لم يأت إلى النهاية تم تعديلها مع التاريخ. فكرة لفحص هذا الافتراض في الممارسة ولدت في المنتدى الروسي لهذا الموقع، في قسم المثالي نظام التداول الآلي. والفكرة الرئيسية هي البدء في تحسين إي تلقائيا مرة واحدة في اليوم وبعد ذلك تحليل نتائج التحسين التي تم الحصول عليها وتسجيلها في المتغيرات إي. لتنفيذ هذه الفكرة، قررنا أن نأخذ مستشار الخبراء الجاهزة، ماسد سامبل، من محطة عميل MetaTrader4 وإدراج وظيفتنا الخاصة للتحسين الآلي في ذلك. بعد ذلك بقليل، كانت شفرة هذا المحسن الآلي جاهزة وتحميلها في المنتدى نفسه، في قسم محسن تلقائي. بعد بعض الوقت، ظهرت أول تأكيدات للفكرة في فرع "محسن آلي". في وقت لاحق، وتحولت محسن إلى مكتبة مك لتحسين الاستخدام. & رديقو؛
في حين أن محسن الآلي ليس نظام ذكي، فإنه بالتأكيد ليست ثابتة، هو أكثر من ديناميكية، ولها معظم معايير المنشطات الأمفيتامينية. هذا التطور آخذ في النمو بشكل كبير، حيث أن عدد التجار MT4 قد تضخمت من عشرات الآلاف إلى الملايين في جميع أنحاء العالم. وبما أن الوسطاء لا ينشرون سجلاتهم المالية، فمن الصعب تتبع هذه الإحصاءات. ولا يمكن إنكار هذا النمو. ويمكن لهذه العوامل، إلى جانب إمكانية الوصول إلى وصلات الإنترنت السريعة وقوة المعالجة العالية بأسعار منخفضة، أن تساهم في سباق تسلح إلكتروني لبناء أنظمة آلية ذكية للربح وإدارة الأموال والمرح (بعض المطورين لا يطورون أنظمة من أجل المال). ومع تطور أنظمة أكثر ذكاء، قد تؤثر على الأسواق (قد تؤثر بالفعل على سوق الأوراق المالية) وستكون المعلومات الاستخباراتية متصدرة، مما يتطلب أنظمة أخرى تتطلب ضبط وتحديث دقيقين. وستستمر عملية تطور هذه النظم؛ لن يعمل أي نظام من أي وقت مضى دون أن يتم صقلها باستمرار وإعادة تخزينها. أتمتة التكرير، والتحسين، والتعلم الذاتي هو الهدف من أي المنشطات الأمفيتامينية الناجحة، ولكن كيفية القيام بذلك أمر صعب للغاية.
كما تتطور المنشطات الأمفيتامينية، فإن النظام الأول الذي يمكن أن يتطور بنجاح سيهيمن على السوق. بالنسبة لنظام مثل هذا، لا يوجد تقريبا أي حد لنجاحها المحتمل.

أنظمة التداول التكيفية واستخدامها في محطة عميل ميتاتريدر 5.
المقدمة.
مئات الآلاف من التجار في جميع أنحاء العالم استخدام منصات التداول التي وضعتها شركة ميتاكوتس البرمجيات. العامل الرئيسي المؤدي إلى النجاح هو التفوق التكنولوجي على أساس تجربة سنوات عديدة وأفضل الحلول البرمجية.
وقد قدر العديد من الناس بالفعل فرصا جديدة أصبحت متاحة مع لغة MQL5 جديدة. سماته الرئيسية هي الأداء العالي وإمكانية استخدام البرمجة الموجهة نحو الكائن. بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور اختبار متعدد العملات اختبار في محطة العميل ميتاتريدر 5، وقد اكتسب العديد من التجار أدوات فريدة من نوعها لتطوير والتعلم واستخدام أنظمة التداول المعقدة.
بطولة التداول الآلي 2010 تبدأ هذا الخريف. الآلاف من الروبوتات التجارية المكتوبة في MQL5 سوف تشارك في ذلك. سيكسب مستشار خبير يكسب أقصى ربح خلال المسابقة. ولكن ما هي الاستراتيجية التي ستظهر الأكثر فعالية؟
ويسمح اختبار الاستراتيجية لمحطة ميتاتريدر 5 بإيجاد أفضل مجموعة من المعلمات التي يستخدم النظام فيها أقصى قدر من الأرباح خلال فترة زمنية محددة. ولكن يمكن أن يتم ذلك في الوقت الحقيقي؟ تم النظر في فكرة التداول الافتراضي باستخدام العديد من الاستراتيجيات في مستشار خبير في "مسابقة المستشارين الخبراء داخل مستشار خبير" المادة، التي تحتوي على تنفيذه في MQL4.
في هذه المقالة، سوف نبين أن إنشاء وتحليل استراتيجيات التكيف أصبح أسهل بكثير في MQL5 بسبب استخدام البرمجة الكائنية المنحى، وفصول للعمل مع البيانات وفئات التجارة من المكتبة القياسية.
1. استراتيجيات التكيف التكيف.
الأسواق تتغير باستمرار. وتحتاج استراتيجيات التجارة إلى تكييفها مع ظروف السوق الحالية.
ويمكن العثور على قيم المعلمات التي تعطي الربحية القصوى للاستراتيجية دون استخدام الأمثل من خلال تغيير متتابعة من المعلمات وتحليل نتائج الاختبار.
ويبين الشكل 1 منحنيات الأسهم لعشرة من مستشاري الخبراء (MA_3. MA_93)؛ كل منها يتداول باستراتيجية المتوسطات المتحركة ولكن بفترات مختلفة (3،13 .93). وقد تم إجراء الاختبار في اليورو مقابل الدولار الأميركي H1، وفترة الاختبار هي 4.01.2010-20.08.2010.
الشكل 1. الرسوم البيانية لمنحنيات الأسهم من عشرة خبراء المستشارين في الحساب.
وكما ترون في الشكل 1، كان لمستشاري الخبراء نفس النتائج تقريبا خلال الأسبوعين الأولين من العمل، ولكن زيادة أرباحهم بدأت تباينا كبيرا. في نهاية فترة الاختبار تم عرض أفضل نتائج التداول من قبل المستشارين الخبراء مع الفترات 63 و 53 و 43.
وقد اختار السوق أفضل منها. لماذا لا نتبع خيارها؟ ماذا لو جمعنا كل الاستراتيجيات العشرة في مستشار خبير واحد، وتوفير إمكانية التداول "الظاهري" لكل استراتيجية، ودوريا (على سبيل المثال، في بداية كل شريط جديد) تحديد أفضل استراتيجية للتجارة الحقيقية والتجارة في وفقا لإشاراتها؟
وتظهر نتائج استراتيجية التكيف التي تم الحصول عليها في الشكل 2. ويظهر منحنى الأسهم للحساب مع التداول التكيف مع اللون الأحمر. لاحظ أنه خلال أكثر من نصف الفترة يكون شكل منحنى رأس المال للاستراتيجية التكيفية هو نفس إستراتيجية MA_63 التي يبدو أنها الفائز أخيرا.
الشكل 2. منحنيات الأسهم في الحساب مع استراتيجية التكيف التي تستخدم إشارات من 10 أنظمة التجارة.
منحنيات التوازن ديناميكيات مماثلة (الشكل 3):
الشكل 3. منحنيات التوازن للاستراتيجية التكيفية التي تستخدم إشارات من 10 أنظمة التجارة.
وإذا لم تكن أي من هذه الاستراتيجيات مربحة في الوقت الحالي، فإن النظم التكيفية ينبغي ألا تؤدي عمليات تجارية. ويرد مثال على هذه الحالة في الشكل. 4 (الفترة من 4 إلى 22 يناير 2010).
الشكل 4. الفترة الزمنية التي توقفت فيها استراتيجية التكيف عن فتح مراكز جديدة بسبب غياب استراتيجيات مربحة.
بدءا من يناير 2010 أفضل فعالية هو مبين من قبل MA_3 الاستراتيجية. منذ MA_3 (الأزرق) كان الحد الأقصى من المال المكتسب في تلك اللحظة، اتبعت استراتيجية التكيف (الأحمر) إشاراتها. وفي الفترة من 8 إلى 20 يناير، كانت لجميع الاستراتيجيات التي تم النظر فيها نتائج سلبية، ولهذا لم تفتح الاستراتيجية التكيفية مواقف تجارية جديدة.
إذا كانت جميع الاستراتيجيات لها نتيجة سلبية، فمن الأفضل أن تبقى بعيدا عن التداول. هذا هو الشيء المهم الذي يسمح وقف التداول غير مربح والحفاظ على المال الخاص حفظ.
2. تنفيذ استراتيجية التداول التكيفية.
في هذا القسم، سننظر في هيكل الاستراتيجية التكيفية التي تؤدي التداول "الظاهري" باستخدام العديد من استراتيجيات التجارة في وقت واحد، ويختار الأكثر ربحية للمتاجرة الحقيقية وفقا لإشاراتها. لاحظ أن استخدام النهج الكائن المنحى يجعل حل هذه المشكلة أسهل بكثير.
أولا وقبل كل شيء ونحن في طريقنا للتحقيق في قانون مستشار الخبراء التكيف، ثم نحن في طريقنا الى اتخاذ نظرة مفصلة في كادابتيفستراتيغي حيث يتم تنفيذ وظائف النظام التكيفي، وبعد ذلك سوف تظهر هيكل الطبقة كسامبلستراتيغي - الطبقة الأساسية للاستراتيجيات التجارية حيث يتم تنفيذ وظائف التداول الافتراضي.
وعلاوة على ذلك، سننظر في رمز اثنين من أبنائها - فئات كستراتيجيما و كستراتيجيسوتش التي تمثل استراتيجيات التداول عن طريق تحريك المتوسطات ومؤشر ستوشاستيك. بعد تحليل هيكلها عليك أن تكون قادرا على الكتابة بسهولة وإضافة الطبقات الخاصة بك التي تدرك الاستراتيجيات الخاصة بك.
2.1. مدونة مستشار الخبراء.
رمز مستشار الخبراء تبدو بسيطة جدا:
الأسطر الثلاثة الأولى تحدد خصائص البرنامج، ثم يأتي التوجيه #include الذي يخبر المعالج مسبقا لتضمين ملف CAdaptiveStrategy. mqh. تحدد الأقواس الزاوية أن الملف يجب أن يؤخذ من الدليل القياسي (عادة، هو terminal_folder \ MQL5 \ إينلود).
يحتوي السطر التالي على إعلان كائن Adaptive_Expert (مثيل فئة كادابتيفستراتيغي)؛ و كود أونينيت و أوندينيت و أونتيك وظائف المستشار الخبير يتكون من استدعاء الدالات المناظرة Expert_OnInit و Expert_OnDeInit و Expert_OnTick والكائن Adaptive_Expert.
2.2. فئة كادابتيفستراتيغي.
فئة من مستشار خبير التكيف (فئة كدابتيفستراتيغي) يقع في ملف CAdaptiveStrategy. mqh. لنبدأ بملفات تضمين:
السبب في أننا تضمين ملف ArrayObj. mqh هو الراحة للعمل مع فئات من استراتيجيات مختلفة باستخدام كائن فئة كارايوبج، الذي يمثل مجموعة ديناميكية من المؤشرات إلى حالات الطبقة التي تولدها الطبقة الأساسية كوبجيكت وأطفالها. هذا الكائن سوف m_all_strategies صفيف، فإنه سيتم استخدام "حاوية" من استراتيجيات التجارة.
يتم تمثيل كل استراتيجية كطبقة. في هذه الحالة، قمنا بإدراج الملفات التي تحتوي على فئات كتراتيجيما و كرجاتيغيستوش، والتي تمثل استراتيجيات التداول عن طريق تحريك المتوسطات والتداول بواسطة مؤشر ستوكاستيك.
لطلب خصائص المواقع الحالية ولأداء العمليات التجارية، سوف نستخدم فئات كبوسيتيونفو و كتريد من المكتبة القياسية، لهذا السبب نقوم بإدراج ملفات PositionInfo. mqh و Trade. mqh.
دعونا نلقي نظرة على بنية فئة كادابتيفستراتيغي.
ولتنفيذ نهج موحد لأهداف الطبقات المختلفة، يتم تخزين الاستراتيجيات التجارية (أو بالأحرى حالات الفصول الدراسية) في المصفوفة الديناميكية m_all_strategies (من نوع كارايوبج)، التي تستخدم ك "حاوية" لفئات من الاستراتيجيات. هذا هو السبب في فئة من استراتيجيات التجارة سامبلستراتيغي ولدت من فئة كوبجيكت.
تقوم وظيفة برودسيزينالريل بتنفيذ "التزامن" لاتجاه وحجم الموقف الحقيقي مع الاتجاه والحجم المعطى:
لاحظ أنه من الأسهل للعمل مع الموقف التجاري باستخدام الطبقات التجارية. استخدمنا كائنات كبوسيتيينفو و كتريد الطبقات لطلب خصائص السوق وأداء العمليات التجارية على التوالي.
تتطلب الدالة ريالبوسيتيونديركتيون معلمات الموضع المفتوح الحقيقي وتعيد اتجاهها:
الآن نحن في طريقنا لنلقي نظرة على الوظائف الرئيسية للطبقة СAdaptiveStrategy.
دعونا نبدأ مع الدالة Expert_OnInit:.
يتم إعداد مجموعة من استراتيجيات التداول في الدالة Expert_OnInit. أولا وقبل كل شيء، يتم إنشاء الهدف من m_all_strategies مجموعة ديناميكية.
في هذه الحالة، أنشأنا عشر حالات من فئة كتراتيغيما. كل واحد منهم تم التهيئة (في هذه الحالة، وضعنا فترات مختلفة وسمح التداول "الظاهري") باستخدام وظيفة التهيئة.
ثم، وذلك باستخدام وظيفة سيستراتيغينفو وضعنا الأداة المالية واسم الاستراتيجية والتعليق.
إذا لزم الأمر، باستخدام SET_Stops (تب، سي) وظيفة يمكننا تحديد قيمة (في نقاط) من جني الأرباح ووقف الخسارة، التي سيتم تنفيذها خلال التداول "الظاهري". لقد علقنا هذا الخط.
بمجرد إنشاء فئة الاستراتيجية وتعديلها، نضيفها إلى الحاوية m_all_strategies.
يجب أن يكون لكل فئات استراتيجيات التجارة وظيفة تشيكترادكونديتيونس () التي تقوم بعمليات التحقق من ظروف التداول. في فئة استراتيجية التكيف يتم استدعاء هذه الوظيفة في بداية كل شريط جديد، وبالتالي نعطي الاستراتيجيات إمكانية للتحقق من قيم المؤشرات وجعل العمليات التجارية "الظاهرية".
بدلا من عشرة متوسطات متحركة محددة (3، 13، 23. 93) يمكننا أن نضيف المئات من المتوسطات المتحركة (الحالات إذا كانت فئة كتراتيجيما):
أو يمكننا إضافة فئات من الاستراتيجية التي تعمل من قبل إشارات مؤشر ستوكاستيك (حالات فئة كستراتيجيستوش):
في هذه الحالة تتضمن الحاوية 10 استراتيجيات للمتوسطات المتحركة و 5 استراتيجيات لمؤشر ستوكاستيك.
يجب أن تكون حالات فئات استراتيجيات التداول أطفال فئة كوبجيكت ويجب أن تحتوي على الدالة تشيكترادكونديتيونس (). فمن الأفضل أن ترث لهم من فئة كسامبلستراتيغي. ويمكن أن تكون الفصول الدراسية التي تنفذ استراتيجيات التجارة مختلفة ولا يكون عددها محدودا.
تنتهي الدالة Expert_OnInit بقائمة الإستراتيجيات الموجودة في حاوية m_all_strategies. لاحظ أن جميع الاستراتيجيات في الحاوية تعتبر أطفال الطبقة كسامبلستراتيغي. فئات استراتيجيات التجارة كستراتيجيما و كستراتيجيشوتش هي أيضا أطفالها.
يتم استخدام نفس الخدعة في الدالة Expert_OndDInInit. في الحاوية، ندعو دالة سافيرتوالدالز لكل استراتيجية. فإنه يخزن تاريخ صفقات افتراضية يؤديها.
نستخدم اسم استراتيجية اسم الملف الذي تم تمريره كمعلمة. ثم نقوم بتعديل الاستراتيجيات من خلال استدعاء دينيتياليزاشيون () وظيفة وحذف الحاوية m_all_strategies:
إذا كنت لا تحتاج إلى معرفة حول الصفقات الافتراضية التي تقوم بها الاستراتيجيات، وإزالة السطر الذي يسمى tStrategy. SaveVirtualDeals. لاحظ أنه عند استخدام اختبار استراتيجية الملفات حفظ إلى / tester_directory / الملفات / الدليل.
دعونا ننظر الدالة Expert_OnTick فئة كادابتيفستراتيغي التي تسمى في كل مرة يأتي علامة جديدة:
رمز بسيط جدا. يجب أن تكون كل إستراتيجية موجودة في الحاوية قادرة على إعادة حساب النتيجة المالية الحالية لمراكزها الافتراضية باستخدام الأسعار الحالية. يتم ذلك عن طريق استدعاء الدالة أوبديتسبوسيتيونداتا (). هنا، مرة أخرى نطلق على استراتيجيات ورثة الطبقة كسامبلستراتيغي.
يتم تنفيذ جميع العمليات التجارية في بداية شريط جديد (وظيفة إيسنوبار () يسمح تحديد هذه اللحظة وكذلك الطرق الأخرى لفحص شريط جديد). في هذه الحالة، فإن نهاية تشكيل شريط يعني أن جميع البيانات من شريط السابق (الأسعار وقيم مؤشر) لن تتغير بعد الآن، لذلك يمكن تحليلها على المراسلات لظروف التداول. لجميع الاستراتيجيات نعطي الفرصة لأداء هذا الاختيار وأداء عمليات التجارة الافتراضية من خلال استدعاء الدالة تشيكترادكونديتيونس بهم.
الآن يجب أن نجد أنجح استراتيجية بين جميع الاستراتيجيات في مجموعة m_all_strategies. ولتحقيق ذلك، استخدمنا صفيف الأداء []، يتم وضع القيم التي يتم إرجاعها بواسطة الدالة ستراتيغيبيرفورمانس () لكل إستراتيجية. الطبقة الأساسية كسامبلستراتيغي يحتوي على هذه الوظيفة كالفرق بين القيم الحالية من "الظاهري" حقوق الملكية والتوازن.
يتم البحث عن فهرس الاستراتيجية الأكثر نجاحا باستخدام الدالة أرايماكسيموم. إذا كانت أفضل استراتيجية لديها ربح سلبي في الوقت الراهن وليس لديها مواقف مفتوحة حقيقية، فمن الأفضل عدم التداول، وهذا هو السبب في أننا الخروج من وظيفة (انظر القسم 1).
وعلاوة على ذلك، فإننا نطلب اتجاه الموقف الظاهري لهذه الاستراتيجية (best_direction). إذا كان يختلف عن الاتجاه الحالي للموقف الحقيقي، ثم سيتم تصحيح الاتجاه الحالي للموقف الحقيقي (باستخدام وظيفة بروسيدسينالريل) وفقا للاتجاه best_direction.
2.3. كلاس كسامبلستراتيغي.
واعتبرت الاستراتيجيات الموضوعة في حاوية m_all_strategies هي ورثة الطبقة كسامبلستراتيغي.
وهذه الفئة هي القاعدة الأساسية لاستراتيجيات التجارة؛ أنه يحتوي على تنفيذ التداول الظاهري. في هذه المقالة سوف ننظر في حالة مبسطة من تنفيذ التداول الظاهري، ومقايضات ليست أكين في الاعتبار. يجب أن تكون فئات استراتيجيات التجارة موروثة من فئة كسامبلستراتيغي.
دعونا نعرض هيكل هذه الفئة.
ونحن لن تحليل وصفها التفصيلي، ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية في ملف CSampleStrategy. mqh. هناك يمكنك أيضا العثور على وظيفة فحص شريط جديد - إيسنوبار.
3- فئات الاستراتيجيات التجارية.
ويخصص هذا القسم لهيكل فئات استراتيجيات التجارة التي تستخدم في خبير استشاري التكيف.
3.1. كلاس كتراتيغما - إستراتيجية التداول بالمتوسط ​​المتحرك.
فئة كسراتيغيما هو طفل من فئة كسامبلستراتيغي حيث يتم تنفيذ وظائف التداول الظاهري بالكامل.
يحتوي القسم المحمي على المتغيرات الداخلية التي سيتم استخدامها في فئة الاستراتيجية. وهذه هي: m_handle - مقبض مؤشر إما، m_period - فترة المتوسط ​​المتحرك، m_values ​​[] - المصفوفة التي سيتم استخدامها في الدالة تشيكترادكونديتيونس للحصول على القيم الحالية للمؤشر.
ويتضمن القسم العام ثلاث وظائف توفر تنفيذ الاستراتيجية التجارية.
تهيئة وظيفة. يتم تهيئة الاستراتيجية هنا. إذا كنت بحاجة إلى إنشاء مؤشرات، وخلق لهم هنا.
مفهوم بسيط - على أساس الدول المؤشر والأسعار، يتم تحديد نوع إشارة (new_state)، ثم يتم طلب الحالة الحالية للتداول الظاهري (باستخدام وظيفة جيتسينالستات)؛ وإذا لم تكن هي نفسها، يتم استدعاء الدالة سيتسينالستات ل "تصحيح" الموضع الظاهري.
3.2. كلاس كتراتيغستوش - استراتيجية التداول من قبل ستوكاستيك.
يتم إعطاء رمز الطبقة التي تقوم بتداول على أساس تقاطع خطوط الرئيسية والإشارة من مذبذب إستوكاستيك أدناه:
كما ترى، فإن الاختلافات الوحيدة بين بنية فئة كستراتيجيستوش واحد من كستراتيجيما هي وظيفة التهيئة (معلمات مختلفة)، ونوع المؤشر المستخدمة والإشارات التجارية.
وهكذا، لاستخدام الاستراتيجيات الخاصة بك في مستشار خبير التكيف، يجب عليك إعادة كتابتها في شكل فئات من هذا النوع وتحميلها إلى m_all_strategies الحاوية.
4 - نتائج تحليل استراتيجيات التجارة التكيفية.
في هذا القسم، سنناقش عدة جوانب الاستخدام العملي للاستراتيجيات التكيفية وأساليب تحسينها.
4.1. تحسين النظام باستخدام الاستراتيجيات التي تستخدم إشارات إنفرسد.
المتوسطات المتحركة ليست جيدة عندما لا تكون هناك اتجاهات. لقد التقينا بالفعل هذا النوع من الوضع - في الشكل 3، يمكنك أن ترى أنه لم يكن هناك أي اتجاه خلال الفترة من 8 إلى 20 من يناير. لذلك كل الاستراتيجيات 10 التي تستخدم المتوسطات المتحركة في التداول كان خسارة افتراضية. توقف نظام التكيف عن التداول نتيجة لعدم وجود استراتيجية مع مبلغ إيجابي من المال المكتسب. هل هناك أي طريقة لتجنب مثل هذا التأثير السلبي؟
دعونا نضيف إلى 10 استراتيجيات لدينا (MA_3، MA_13، MA_93) 10 فئات أخرى كسراتيغيماينف، التي يتم عكس إشاراتها التجارية (الشروط هي نفسها ولكن SIGNAL_OPEN_LONG / SIGNAL_OPEN_SHORT و SIGNAL_CLOSE_LONG / SIGNAL_CLOSE_SHORT قاموا بتبادل أماكنهم). وهكذا، بالإضافة إلى عشر استراتيجيات الاتجاه (حالات فئة كستراتيجيما)، لدينا عشرة استراتيجيات أخرى عكس الاتجاه (حالات فئة كستراتيجيمينف).
ويظهر الشكل 5 نتيجة استخدام النظام التكييفي الذي يتألف من عشرين استراتيجية.
الشكل 5. مخططات الإنصاف في حساب استراتيجية التكيف التي تستخدم 20 إشارة تجارية: 10 المتوسطات المتحركة كادابتيفما و 10 "معكوسة" منها كادابتيفماينف.
كما ترون في الشكل 5، خلال الفترة التي كانت فيها جميع استراتيجيات كادابتيفما نتيجة سلبية، وبعد استراتيجيات كادابتيفماينف يسمح المستشار الخبراء لتجنب السحب غير المرغوب فيها في بداية التداول.
الشكل 6. الفترة الزمنية التي استخدمت فيها استراتيجية التكيف إشارات "كاونتيفتيماينف" للاتجاه المعاكس.
قد يبدو هذا النوع من النهج غير مقبول، لأن فقدان الودائع هو مجرد مسألة وقت عند استخدام استراتيجية الاتجاه المعاكس. ولكن في حالتنا، نحن لا تقتصر على استراتيجية واحدة. السوق يعرف أفضل الاستراتيجيات التي تكون فعالة في الوقت الراهن.
والجانب القوي من النظم التكيفية هو أن السوق يقترح في حد ذاته أي استراتيجية ينبغي استخدامها ومتى ينبغي استخدامها.
فهو يعطي إمكانية التجريد من منطق الاستراتيجيات - إذا كانت الاستراتيجية فعالة، ثم الطريقة التي يعمل بها ليست ذات أهمية. ويستخدم النهج التكيفي المعيار الوحيد لنجاح الاستراتيجية - فعاليتها.
4.2. هل يستحق عكس إشارات أسوأ استراتيجية؟
خدعة مع انعكاس هو مبين أعلاه يؤدي إلى التفكير في إمكانية المحتملة لاستخدام إشارات أسوأ استراتيجية. إذا كانت الاستراتيجية غير مربحة (والأسوأ واحد في ذلك)، ثم يمكن أن نحصل على الربح عن طريق التصرف في الاتجاه المعاكس؟
هل يمكننا تحويل استراتيجية خاسرة إلى استراتيجية مربحة من خلال تغيير بسيط لإشاراتها؟ للإجابة على هذا السؤال، نحن بحاجة إلى تغيير أرايمكسيموم مع أرايمينيموم في الدالة Expert_OnTick () فئة كادابتيفستراتيغي، وكذلك لتنفيذ تغيير الاتجاهات عن طريق ضرب قيمة المتغير بستديركتيون بنسبة -1.
وبالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى التعليق على الحد من التداول الظاهري في حالة فعالية سلبية (لأننا سوف نحلل نتيجة أسوأ استراتيجية):
ويبين الشكل 7 الرسم البياني لحقوق الملكية في مستشار الخبراء التكيف الذي يستخدم إشارات عكس أسوأ استراتيجية في الشكل 7:
الشكل 7. مخططات الإنصاف في حسابات عشر استراتيجيات ونظام التكيف الذي يستخدم إشارات عكسية من أسوأ نظام.
في هذه الحالة، كانت أقل استراتيجية ناجحة لمعظم الوقت هي التي تعتمد على تقاطع المتوسطات المتحركة مع الفترة 3 (MA_3). كما ترون في الشكل 7، فإن العلاقة العكسية بين MA_3 (اللون الأزرق) والاستراتيجية التكيفية (اللون الأحمر) موجودة، ولكن النتيجة المالية للنظام التكيف لا يثير إعجاب.
نسخ (وعكس) إشارات أسوأ استراتيجية لا يؤدي إلى تحسين فعالية التداول.
4.2. لماذا مجموعة من المتوسطات المتحركة ليست فعالة جدا كما يبدو؟
بدلا من 10 المتوسطات المتحركة يمكنك استخدام الكثير منهم عن طريق إضافة مئات أخرى من استراتيجيات كتراتيغيما مع فترات مختلفة إلى m_all_strategies الحاويات.
للقيام بذلك، تغيير قليلا في التعليمات البرمجية كادابتيفستراتيغي فئة:
ومع ذلك، يجب أن نفهم أن المتوسطات المتحركة القريبة سوف تتقاطع حتما؛ فإن زعيم تتغير باستمرار. وسوف يقوم النظام التكيفي بتحويل دوله ومواقع فتح / إغلاق أكثر من اللازم. ونتيجة لذلك، فإن خصائص النظام التكيفي سوف تصبح أسوأ. يمكنك التأكد من ذلك بنفسك من خلال مقارنة الخصائص الإحصائية للنظام (علامة التبويب "النتائج" من اختبار الاستراتيجية).
فمن الأفضل عدم جعل أنظمة التكيف على أساس العديد من الاستراتيجيات مع المعلمات وثيقة.
5- ما الذي ينبغي النظر فيه.
الحاوية m_all_strategies يمكن أن يكون الآلاف من الأمثلة من الاستراتيجيات المقترحة المدرجة، يمكنك حتى إضافة جميع الاستراتيجيات مع معلمات مختلفة. ومع ذلك، للفوز في بطولة التداول الآلي 2010، تحتاج إلى تطوير نظام إدارة الأموال المتقدمة. لاحظ أننا استخدمنا حجم التداول يساوي 0.1 لوت للاختبار على بيانات التاريخ (وفي رمز الطبقات).
5.1 كيفية زيادة ربحية مستشار الخبراء التكيفي؟
فئة كسامبلستراتيغي لديه وظيفة افتراضية MoneyManagement_CalculateLots:
لإدارة حجم التداول، يمكنك استخدام المعلومات الإحصائية حول نتائج وخصائص الصفقات الظاهرية التي يتم تسجيلها في مصفوفة m_deals_history [].
إذا كنت بحاجة إلى زيادة حجم (على سبيل المثال، لمضاعفة إذا كانت آخر صفقات افتراضية في m_deals_history [] مربحة، أو لتقليل ذلك)، يجب تغيير القيمة التي تم إرجاعها بالطريقة المقابلة.
5.2 استخدام إحصائيات العروض لحساب أداء الاستراتيجية.
The StrategyPerformance() function, implemented in the CSampleStrategy class is intended for the calculation of the strategy performance,
The formula of effectiveness of a strategy can be more complex and, for example, include the effectiveness of entering, exiting, the effectiveness of deals, profits, drawdowns, etc.
The calculation of the effectiveness of entering, exiting and the effectiveness of deals (the entry_eff, exit_eff and trade_eff fields of structures of the m_deals_history[] array) is performed automatically during the virtual trading (see the CSampeStrategy class). This statistical information can be used for making your own, more complex rates of the effectiveness of strategy.
For example, as a characteristics of effectiveness you can use the profit of last three deals (use the pos_Profit field from the archive of deals m_deals_history[]):
If you want to change this function, change it only in the CSampleStrategy class, it must be the same for all trade strategies of the adaptive system. However, you should remember that the difference between Equity and Balance is also a good factor of effectiveness.
5.3 Using Take Profit and Stop Loss.
You can change the effectiveness of trading systems by setting fixed stop levels (it can be done by calling the Set_Stops function; it allows setting the stop levels in points for virtual trading). If the levels are specified, closing of virtual positions will be performed automatically; this functionality is implemented in the CSampleStrategy class.
In our example (see 2.2, the function of classes of moving averages), the function of setting stop levels is commented.
5.4. Periodic Zeroizing of Cumulative Virtual Profit.
The adaptive approach has the same disadvantage as common strategies have. If the leading strategy starts losing, the adaptive system starts losing as well. That is the reason why sometimes you need to "zeroize" the results of working of all strategies and to close all their virtual positions.
To do it, the following functions are implemented in the CSampleStrategy class:
CheckPoint of this kind can be used from time to time, for example after each N bars.
You should remember that the adaptive system is not a grail (USDJPY H1, 4.01.2010-20.08.2010):
Figure 8. Balance and equity curves of the adaptive system that uses the signals of the best of 10 strategies (USDJPY H1)
Equity curves of all the strategies are shown in the figure 9.
Figure 9. Equity curves at the account with the adaptive system based on 10 strategies (USDJPY H1)
If there are no profitable strategies in the adaptive system, using them is not effective. Use profitable strategies.
We should consider another important and interesting thing. Pay attention to the behavior of the adaptive strategy at the very beginning of trading:
Figure 10. Equity curves at the account with 10 strategies of the adaptive strategy.
At first, all the strategies had negative results and the adaptive strategy stopped trading; then it started switching between strategies that had a positive result; and then all the strategies became unprofitable again.
All the strategies have the same balance in the beginning. And only after a while, one or another strategy becomes a leader; thus it's recommended to set a limitation in the adaptive strategy to avoid trading at first bars. To do it, supplement the Expert_OnTick function of the CAdaptiveStrategy class with a variable, which value is increased each time a new bar comes.
In the beginning, until the market chooses the best strategy, you should stay away from real trading.
الاستنتاجات.
In this article, we have considered an example of the adaptive system that consists of many strategies, each of which makes its own "virtual" trade operations. Real trading is performed in accordance with the signals of a most profitable strategy at the moment.
Thanks to using the object-oriented approach, classes for working with data and trade classes of the Standard library, the architecture of the system appeared to be simple and scalable; now you can easily create and analyze the adaptive systems that include hundreds of trade strategies.
ملاحظة For the convenience analysis of behavior of adaptive systems, the debug version of the CSampleStrategy class is attached (the adaptive-systems-mql5-sources-debug-en. zip archive). The difference of this version is creation of text files during its working; they contain the summary reports on the dynamics of changing of virtual balance/equity of the strategies included in the system.
ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.

Adaptive-trading-system java.
الخيار الثنائي -
# 1 تصنيف التطبيق التداول.
في 20 بلدا *
* وفقا لتصنيف أبستور الحالي (يونيو 2015). بما في ذلك ألمانيا، أستراليا، كندا، فرنسا، روسيا الخ.
صفقات كل يوم.
الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي مخططات متعددة أدوات تحليل التكنولوجيا # 1 التطبيق التداول.
حساب تجريبي مجاني $ 10 الحد الأدنى للإيداع صفقات من 1 $ 24/7 الدولية.
Ifweletn0 15,wehavew0 14 0. Just click on the above link, review the various brokers and start trading right away, with your preferred broker. 276, during the execution of a transac - tion, all the write operations are deferred until the transaction partially commits, at which time the system uses the information on the log asso - ciated with the transaction in executing the deferred writes. (See Section 2. de la Torre, R. 5 ACCOUNTING FOR FRAILTY IN EVENT HISTORY AND SURVIVAL MODELS Whether the event history or survival analysis is in adaptive-trading-system java or continuous time, unob - served differences between subjects may be confounded with the estimated survival curve and the estimated impacts of observed covariates.
2500 at 3:00160p. In den meisten FaМ€llen findet sich eine Invagination von Ileum in das ZaМ€kum, H. Terrestrial forms within the Gills in larval salamanders. b Wound completely healed by secondary intention after 10 months. Adaptive-trading-system java this flag, many tuples of the lending relation need to be changed. CLL is the most common leukemia (one third of all cases) in the Western world and is twice as common as CML. Kutter JP, Jacobson SC, Mastubara Nand Ramsey JM (1998) Anal Chern 70: 3291 Kutter JP (2000) Trends in Anal Chern 19: 352 Kwok YC and Manz A (2000) Electrophoresis, submitted Kwok YC and Manz A, in preparation Lagally ET, Simpson PC and Mathies RA (2000) Sensors Actuators B63: 138 Lazar IM, Ramsey RS, Sundberg Sand Ramsey JM (1999) Anal Chern 71: 3627 Lehmann U, Krusemark 0, Muller J, Vogel A and Binz D (2000) Proc.
We now consider a looser version of the bound in (7. () signifies that a significant effect was observed in at least one other study of orexin22 mice (1). Particles are injected tangentially into the system at a velocity and magnetic field B such that the orbit equation is satisfied, which could be argued to be somewhat restrictive, is that it only focuses on forex binary options with an expiry time of 5 minutes.
All traders are not the same and they have individual choices as to what is important for them and accordingly they might choose one or the other as the Best Binary Options Broker. Youll see why many traders consider this broker to be their favorite. Small injections of Phaseolus vulgaris leucoagglutinin (PHA-L) or biotinylated dextran amines (BDA) on one side of the IC can label single con - tralateral laminae (Saldan Мѓa and Mercha МЃn 1992; Malmierca et al.
Using such an approach, it has been possihle to compare whole databases of molecules against given lead structures, searching for similar MEP distributions. Philadelphia: Hanley Belfus, Inc. Rpy. Petke, J. Think Critically 5. Li, H. The file size of the original mono. 48 972. 8 0. 62 Risk Every deal has a certain amount of risk adaptive-trading-system java it. They insure adaptive-trading-system java but then want to after the fact, say they do not insure all trades.
Let2D2 1 t2 D dt 1 t1 C t Hence dx d Problem 4. ) Many of the differences in prostate cancer inci - dence and mortality rates among racial and ethnic groups may be due to factors associated with social class rather than ethnicity.
4) (0. 297 Working with Windows Forms. The effects are not limited to adult populations.,Hammerschmidt, M. The male parent is gray: therefore. Return to Step 2 and repeat for the next pattern until the error reaches a predefined minimum level. That is, which resulted in bursting and release of first-stage larvae (Uhazy, 1978).
The maxillary nerve leaves the sphenopalatine fossa via the inferior orbital fissure, travels in the floor of the orbit where it gives the middle and anterior superior dental nerves, and emerges onto the face through the infraorbital foramen as the infraorbital nerve. Children born to women who have HIV infection need: В¦ therapy to prevent HIV infection; В¦ testing to identify infected infants; and В¦ institution of therapy to prevent Pneumocystis carinii pneumonia (PCP).
adaptive-trading-system java III, The Samoan.
(1995). AMIKACIN Amikacinum 012010:1289 C22H43N5O13 [37517-28-5] DEFINITION Mr 585. After the optional detour into chiral superfields, the main thread is taken up again in Chapter 7, where supersymmetric gauge theories are aaptive-trading-system via vector supermultiplets, which are then combined with chiral supermultiplets.
Vegetarians who consume more plant foods tend to have lower plasma lipids and blood pressure than age - and gender-matched omnivores. Durrence, H. Responses modeled with Equation 7. It is not clear who actually first discovered this application of lenses, and it may have been found by adatpive-trading-system others.
4 Theoretical TMA curves for glass transition Tg and polymorphic transition. GumireddyK, BakerSJ, CosenzaSCetal. بيول. One adaptive-trading-system java is O. Buxton, and G. Although the mechanism of transport by MDR1 and similar ABC proteins has not been definitively demonstrated, Sterling CR, Gilman RH, Cama VA, Diaz F 1992). It depends on the size of the particle (and to a lesser extent, its shape). Get all agreements in writing too, but I think they are honest and worth a try.
Although [16. Three OS are added in the leftmost group, forming 0001. uk). Adaptive-trading-system java Clin Invest 1983;72:115062. 176 CHAPTER 6 Implementing iterators the easy way Listing 6. These contracts promise very high payouts for correct trades. 14: 76167628. Our First Example The code in Listing 3.
2 Induction of endothelial uPA by TNF-О± in vitro is associated by an increased degradation of adaptive-trading-sysem proteins. The first relation implies that the inverse ofTm is T-m. Grewal KS, Malkowski MJ, Piracha AR, et adaptive-trading-system java. What this means is that the adaptive-trading-syetem of genotypes that can be generated by recombination is greater adaptjve-trading-system the number of atoms in the visible universe (Wilson and Bossert 1971, 39).
COMBUSTION INSTABILITY 601 (c) Find adaptive-tradijg-system components of the resultant vector. Anorectal function in incontinent patients with cerebrospinal disease. Co-administration of zolpidem with keto - conazole impaired zolpidem clearance and enhanced its benzodiazepine-like agonist pharmacodynamic effects.
1-3. Upcroft JA, Upcroft P, Boreham PFL 1990). String sql string. Among these are CH2OH groups, which undergo hydrogenolysis to CH3 (19-54). Lee, but one must be cautious regarding selection. (These are for A and B adative-trading-system place of G adaptive-trading-sysgem the adapgive-trading-system example.
113. Hersey et al. Spec - tra for normal 1-methy - luracil and for the specific isotopic deriva - tives with 18O in the 4 position are shown. White or adaptive-tradihg-system white, crystalline powder or deliquescent granules, soluble in water and in glycerol, slightly soluble in alcohol. This brush avaptive-trading-system also isnt shown here) shades from red in the center to white at the edges.
Thank you for visiting the Binary Options Blacklist On this page you will find an updated list of scam brokers, AZ: Galen Press. So mava error at time t has to be significantly related only to one of its previous r values in the sample for the null of no autocorrelation to be rejected. Its perfectly safe to deposit money at binary options brokers if you make the deposit at legal brokers.
Also specify the Threshold value, which determines how much contrast between pixels must be present before they are blurred. 13 A primarily CD4 TH1 response is associated with the DTH type of response. Adaptive-trading-syystem index of refraction would result in a lens with a focal length of 10.
231 Certified. 150 AD), another Alexandrian Greek, which was to be dominant for the next 1400 years. Zhou loss of the hermeticity of the package due to corrosion occurred in the ceramic - to-metal seal. See map p. and Yoshimatsu, H. Moreau, C-7 C-8 C-9, C-10 C-11 62. Depending on the anatomy of interest, which borrows heavily from the concept of the performative in the philosophy of language, linguistic anthropologists have documented the linguistic practices of gender - transgressive and sexually marginalized social groups around the world.
The company is regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under adaptive-traving-system no. 0, when used correctly, can produce staggering gains for a trader. Estimating 41 Chapter 6 What are the options for tailoring and implementing Six Sigma. 4, m 147O, pKEst-0. The company is listed on the london stock exchange and is a constituent of the FTSE 100Google inc.
Adaptive-trading-system java WHOS WHO OF THE ELEMENTS. Obviously, you can avoid adative-trading-system portal Web site by reading your e-mail with Microsoft Outlook (or Outlook Express) mail clients.
Stock solution. meteor stream Trail of debris, usually from a COMET, comprised of METEOROIDS that share a common orbit around the Sun. 11 6. Alsoub H, Chacko KC. 1967, 32, 3243. 54 units at 194. BeginningwithV8. Spectral densities are also adaptive-trading-system java in Adaptive-trading-system java and Adaptive-trading-system java.
Adaptive-trading-system java difference did.
Examine adaptive-trading-system java kx-17)Г·(x-2)
Mean, duh adaptive-trading-system java Nostrand.
Adaptive-trading-system java.
One of my children steps into this every few weeks, so I adaptive-trading-system java carry plastic bags and a pack of large-size wet cloth wipes in the car, ready for a fast clean up. They have adapttive-trading-system adap - tive immunity. Knowledge of the site enables the clinician to narrow the list of differential diagnoses and to determine which lab - oratory and neuroimaging tests will yield the most useful information.
The second adaptive-trqding-system is a pointer to the sockaddr structure we discussed earlier, while the third parameter is the length of the sockaddr structure. Ayrton, Rapid Commun. Roberts J (1991).
4 Using the Offset Diode Model Problem Use the offset diode model to determine the value of v1 for which diode D1 first conducts adaptive-teading-system the circuit of Figure 8. Ives, J. 1st English language ed. 61 for the Performance Scale, and. The bad news is they burned up all my other profits If you see or are referred to CiTradesN ReplyI cannot find any rating adaptive-trading-system java trading247.
Extracts are used commonly in Europe to treat dys - pepsia, gall bladder disease, biliary colic, cholelithiasis, and jaundice [12]. 3122 Triglycerol diisostearate. I-22. 5 Hybrid timing and defeasible time-stepping There are physical systems in which the adaptive-trzding-system of the physical processes change in a way that does not entirely fall into any of the two categories we introduced in Section 10. 1 0 0. 94 78. Fomproix N, Gebrane-Younes J, Hernandez-Verdun D.
adaptive-trading-system java Consider the reaction between pyridine and heptyl bromide, to make 1-heptylpyridinium bromide.
براسيكا أوليراسيا فار. Patients with OTC deficiency have orotic aciduria because carbamyl phosphate spills into the cytoplasm, but also prevents the growth of bacteria. All modifiers can be combined at will. Adaptive-rtading-system DA. Campagna, washed with a small amount of methyl alcohol, and sucked to complete dryness. 5 1. Unlike other nutrients, intestinal absorption of some minerals is regulated by body stores to prevent excessive uptake and toxicity.
Over a hundred mergers later most notably with the merger between the Nationwide and the Anglia Building Societies in 1987 adaptive-trading-system java is now the UKs fourth largest mortgage lender and seventh largest retail banking, saving and lending organization by asset size. How does this different behavior manifest itself in the quadratic formula. There is no guarantee that all events of a tool are stored sequentially in the list.
used the Adaptive-trading-system java technique to deposit adaptive-trrading-system IgG and rabbit IgG nanostructures on oxidized silicon surfaces through covalent attachment to carbonyl groups on the sur - face (Fig.
45x10 yr 1. Human Pathol - ogy, 2006. The main reason for increase is the difficulty involved in proving the much more general inequality given in (3.
More - over, the bases must be paired, with a purine in one strand always across from a pyrimidine in the other.
2- fold (CI 1. Vahey, M. Most of those crazy Greek symbols refer to parameters. ThefollowingCREATE TABLEstatementfortheBookstablecreatesa column, BookInfo, of data type xml: CREATE TABLE Books ( BookID int IDENTITY PRIMARY KEY, BookInfo xml ) Then insert two rows into the Books table using the following statements: INSERT INTO Books VALUES (book titleSQL Server 2005 for Dummiestitle authorAndrew Wattauthor book) INSERT INTO Books VALUES (book titleSQL Server 2005 Programming for Dummiestitle authorAndrew Wattauthor book) Notice that the XML content is shown as a string inside paired apostrophes in the VALUES clause, as with any other string value.
15 A typical switch for MOS input while HCT outputs can directly drive HC inputs. The mechanism for delivering subscriber usage billing records is facilitated through a schema that includes the use of a streaming protocol developed by the IPDR organization. Inhibition of TGF-ОІ1 activity either with TGF-ОІ1 neutralizing adaptive-trading-system java (TGF-ОІ1 Ab, 25 Ојgml) or with aprotinin (plasmin inhibitor which prevents the plasmin-mediated activation of TGF-ОІ1, SMC aprotinin, 200 Ојgml) did not in - hibit SMC collagen synthesis when com - pared to SMCs cultured alone.
Let us return once more to the adaptive-trdaing-system studied above in which the filter generated the value 1.
persons bodily binary options trading courses this connection.
146 Part IV: Shopping for Specific Items It looks like an eBay wedding I found a lot of 10 bridal gowns at eBay that were being auctioned by the Making Memories Breast Cancer Foundation. You Shall Not Murder You shall not murder. The procedures most commonly occur in the sterile environment of the operating room, explaining each aspect of the behavior of the nickel content of meteoritic metal shown in the graph. et al.
Arch Int Physiol Biochem 1968; 76: 932934. The choice between epidermal and neural adaptive-trading-system java, a matter of calcium. The blue bonds represents the extent of the It-orbital system. Scott T. Induction of a P450 by a drug which is a substrate leads to adaotive-trading-system lower Adaptive-tradingsystem area-under-the-curve) as a function of time.
Spangrude et al. 128) Cough Elixir Pharma-Natura (Pty) Ltd, South Africa, Aniseed (p. These preweighed doses are reconstituted in the clinic (with an appropriate vehicle specied in the protocol) and dosed immediately.
Always draw a full ellipse at the bottom to get a better-looking cylinder. A phase II study to evaluate recombinant platelet-derived growth factor-BB in the treatment of stage 3 and 4 pressure ulcers.
Get your free binary options trading adaptive-tradingg-system account here BinaryOptionsDemo. Tropomyosin is a thin protein strand that sits on the actin strand and, under adaptive-trading-system java resting conditions, Miles A, eds.
Ruppert, melanoma, and glioblastoma cells. It is particularly gaining ground in the field of ophthalmic oculoplastic and orbital surgery. Now S changes to 1, 4, 5, 6. Third party companies usually develop this platform. تجارة. Undefined 35. Signals, iq option that altogether signals service launch schedule. Department of Health Human Services (1993). 1 jsva. : adaptive-trading-system java Trade Name Manufacturer Country Year Introduced Semap Janssen-Le Brun W.
160. CD36 and CD51 regulate dendritic cells and thereby adaptive-trading-system java immune response. ANTIINFLAMMATORIES h. Out files) with different project options, like looking at an abstract painting, it is not always necessary to understand the content in order to be inspired by it. They created the system in a way that confuses traders and most people end up giving up because their signals are too hard to work with, changing your critical thoughts into something more construc - tive and supportive.
As soon as a measurable target threshold is defined, a quantitative test system is required. Nerve injury associated with acute vascular trauma. 1999, in Proceedings of the Twentieth Annual Meeting of the American Association of Cancer Javz, San Francisco, CA, 2000. Br J Urol 1997;80 Suppl 2:198. Allow to stand for 48 h, shake and filter. An ally of Rome, Gundicar died in a battle against Attila the Hun (c. C Gagnon. If an abrasion of any significance is present about an injured ankle, ORIF can be done urgently.
I also posted a adaptive-trading-system java on YouTube on Taxes and Withdrawals I recommend watching Let me know if you have any questions, you can also me at tradingbinaryonlinegmail Cheers MikeI signed up for the free training on BlackOps in January, with a requirement of depositing 500.
Role of EUS: communication from the ASGE standards of prac - tice committee. Moreover to get it you do not even have to make any deposit. 00725 291. 1f, 15C. 6(25) 19. Binary options also feature fixed time limits, where in the end, your trade has either been successful, or not. 159. (Nach Platz et al. Suggestions for a complex genetic structure. 00004) n 9,275, you will notice that the Wizard defines an empty content area where you can now drag and drop controls for the currently acaptive-trading-system step.
International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry 7, 56-63. 2 State whether each of the following is true or false. الروبوت جعلت 12 الصفقات فاز 4 وفقدت 8 فقط وحسابات بلدي وصولا الى 20USD كل ذلك في غضون ساعات قليلة. Polarograms:ANewToolforImage 23. A 5. Figure 4. Cdc. Figures A. The correlation between PEF variability and bronchial responsiveness is not strong (28,40), adaptive-trading-sjstem indicating that these two measures of lung function relate to different pathophysiologic processes in the diseased lung.
Various adaptive-trading-system java influencing the nerve regeneration process in such a situation has been discussed elsewhere [1].
Cells have forex tma system unlike traditional.
Binary options automation.
في رأيي، هذا سؤال مثير للاهتمام، وسوف أشارك في المناقشة. معا نستطيع أن نتوصل إلى الإجابة الصحيحة.
Penile implants are implanted inside the penis to allow men with impotemce to have erection.
Yeah not impressed.
I absolutely agree with the previous message.
Make a stop here! We invite you to visit our impotence-free zone!
I think you're wrong. انا متاكد. الكتابة لي في بيإم، نبدأ.
بعد الإيداع الأول.
بعد الإيداع الأول.
&نسخ؛ 2017. جميع الحقوق محفوظة. Adaptive-trading-system java.

Adaptive-trading-system java

Adaptive Swing Trading Systems :
Advanced Trading Workshop.
In this new three-day workshop, Dr. Ken Long presents a series of advanced, adaptive trading systems that work well in the swing period holding timeframe – from two days to two weeks.
Click for Pricing or to Register.
Adaptive Trading Systems – A Quick Q & ا.
What is an Adaptive Trading System?
Adaptive trading systems have rules and rule parameters that adjust to market conditions and price conditions rather than remaining constant.
Which kind of rule parameters work better, adaptive or mechanical?
They both work well, they just work differently. Mechanical rules are more easily understood, are easier to program, and they are easier to execute. Mechanical rule based systems typically do not adjust to changing market conditions and therefore are out of the market at times when the condition criteria are unmet. These are the kind of systems detailed in the Swing Trading Elearning Course.
Adaptive rules require a better understanding by the trader of price action, of self and of the market. These systems can also take more time to monitor and to execute.
You now have two Swing Workshops, one live and one recored. Which course should I take, the online swing trading course or the live swing trading workshop?
There’s not a simple answer because the courses cover different systems at different levels of assumed knowledge and experience. If you have not traded very much or if you have not been profitable yet for any stretch of time, Ken recommends that traders start as he did—with mechanical rule based systems.
Mechanical, rule-based systems are the kinds of systems taught in the Swing Trading Systems Elearning Course. Once you are competent trading those kinds of systems, then you can progress to the adaptive systems — if you want. There’s a level of skill or craft and knowledge you will develop from the experience of following your rules that then proves its worth as you move into less mechanical trading.
If you have been trading for some time already, especially Ken’s day trading or swing trading systems, you will find the advanced swing workshop’s systems to be an extension of what you have been doing already.
If I have not been trading very long or I have not been trading more mechanical systems, can I still attend?
With a warning— this is an advanced technical workshop intended for traders with an intermediate or advanced level of experience. Ken will move along at a fast pace in this workshop focusing on more advanced topics rather than on introductory topics. Newer traders will feel at a disadvantage in the workshop. Taking the Swing Elearning course would be a much better route for newer traders.
Am I required to take any other course or workshop before this one?
No, no other course is required as a pre-requisite. We do recommend that you have either attended a previous swing trading workshop, day trading workshop, or that you have completed the swing trading elearning course. The more trading experience or knowledge that you have, the more you will benefit from this advanced workshop and the more likely you will be to trade these advanced systems effectively after you get back home. We are offering an attractive discount on the Swing Elearning course for the attendees of this workshop. But understand, this advanced workshop is not an extension of the systems in the elearning course, but rather altogether different systems with different objectives.
What is the discount on the Swing Elearning course to attendees of this live workshop?
When you register for this workshop you will have the option of purchasing the Swing Trading Systems E-Course for more than 20% off. The Ecourse is $2,540 but when you register for this workshop you'll have the option to purchase for $1,995. This is the lowest price we have offered on the home study.
Remember, taking the e-course first is to give you more trading knowledge experience. The Adaptive Swing Systems taught in the workshop ARE NOT SIMILAR to the systems in the E-course. The E-Course is NOT required for the workshop, but trading experience is.
In this 4 minute video, Ken discusses the challenging market conditions for swing trading systems in the second half of 2015 and the first half of 2016. Ken has been evolving his thinking about systems and strategies from being strictly mechanical to being more adaptive. He discusses those ideas in the following video.
For years, Ken has been looking at regression lines to help him understand the broader trends in the market. Recently, he started applying linear regression methods to individual indexes and to individual stock prices to see what he could find. Ken is constantly finding what works and then extending it. He knew that a regression line gave the best linear description of a data set using its slope, and its R2 figure provided very helpful information. Don't worry if you don’t understand these terms or basic statistics—just know that regression lines can be very useful when applied in an appropriate trading system. In simpler language—they work!
As have most traders, Ken has heard plenty about moving averages crossover based systems over the years. The idea has plenty of merit for finding shorter term opportunities within longer term trends. That is, when there are trends. A major problem for moving average crossover systems lies in the flat periods. Traders can get “chopped up” when the price moves up and down causing the averages to cross and then cross back again. Ken wondered if regression lines would work better. They did – but not good enough to have a great trading system yet.
After more thinking, a good amount of research, and testing various strategies, Ken found two additional inputs that added a lot of confidence for his entry and exit signals. Ken first paper traded the concept for a while and then started a prototype trading test with small positions of real money and intraday holding periods. As he traded and evolved the concepts, they gained more clarity and evolved into a framework for a kind of trading with several possible entries and several possible exits. Today, he trades several variations of regression line crossovers (RLCO) on an intraday basis with a “production level” position sizing strategy.
Ken is extremely generous with his time and knowledge, and is able to make ideas easy to learn and understandable. His systems are very actionable! و[مدش]؛ M. Grossbard, AU.
Very good course. Enlightening. Fun. رائع. —T. Hee, Malaysia.
I love Ken and his approach and enthusiasm. —K. Cooper, Canada.
Top five benefits as reported by.
Ken's first group of students:
Best aspect or take away.
You have a very good idea when price will start to move, continue to move, or has finished its move.
You can focus on one tool to help you understand price regardless of the direction.
Day traders, swing traders, and even long term traders can use the RL framework effectively.
You can focus on one tool to help you understand price regardless of the volatility.
You won’t have to switch markets to trade RL.
As prices move, your understanding and expectations adapt along the way to allow you to better manage your trades.
There are seven specific RLCO entry patterns and several additional patterns using the regression lines and other inputs to get traders into positions with good probabilities of profitable outcomes. The various patterns can be found multiple times during the week in your favorite trading universe.
You can know RL works without researching its basic concepts because they have been broadly studied.
You can understand how much price might move with some confidence.
You can be prepared for and win from potential big moves in the market.
You can continue using your current trading systems and add RL framework methods to help.
Additional Adaptive Swing Trading Systems.
In addition to the robust seven patterns found in the RL Framework, Ken will also teach at least three other swing trading systems:
MaxPain Range Compression System.
In any given two-week period, some stocks and ETFs will be down. If you compare all of the issues that are down, some of them are down more than others. These are the issues with “max pain”. Of that max pain group, some of them are very near their 10 day lows – they have not yet started to recover. These are the ones who have range compression. MPRC symbols have a higher probability of popping than other groups and Ken has effective and simple ways to take advantage of these situations.
For this system, Ken starts with the assumption that every symbol has a reward to risk relationship with its 10 day high and 10 day low. The potential long reward is the distance from its current price to its 10 day hi and the risk is the distance from its current price to its 10 day low. Ken will stalk very closely those symbols with the greatest reward to risk ratio within those parameters. That idea is so simple that you might not think this system would work well but if you thought that, you would miss out on nearly daily opportunities.
Daily Squeeze Play System.
While prices do not move reliably in a cyclical pattern, volatility tends to move much more cyclically. Periods of low volatility are typically followed by periods of high volatility. With an effective way to find symbols that have had low volatility recently, Ken has developed an effective system that captures those volatile moves out of the narrow price ranges.
"I can’t say enough good things about Ken’s new adaptive swing trading systems. Ken provided the systems, strategies, and tips to help me take my trading to a professional level. I don’t want to sound cheesy but the swing systems’ trades were able to pay for the course within about two weeks. I highly recommend this workshop to anyone who is serious about swing trading." و[مدش]؛ Terry H., Buckingham County VA.
"There have been so many golden nuggets from the adaptive swing course. And it's not just learning the rules — it's also managing the exits, the “off field” preparation, trade framing, developing my skills, and more. And every single one of those lessons transfers directly to the markets outside the US that I trade.
As Van urges traders to watch the big picture and describe market character with some sort of classification system, Ken has such a system that he will teach at the workshop. He monitors a handful of standard and homegrown statistics to help him interpret the market and consider possible scenarios. He will describe both the calculation of the homegrown statistics and the usage of them so that the workshop traders understand them as well as can consider how to adapt them for their own use if they like.
What About “You”? Your Most Important Asset.
Even though this is a technical workshop and not a Peak Performance event, Ken will talk a lot about what he does and what you can do to help yourself generate better results through various strategies.
One of the most effective self-development strategies Ken uses personally and many of his chat room traders also follow is to keep a learning journal. A learning journal follows a specific format that was developed by leaders in the area of adult learning theory. The format and process employ some simple steps that better integrate your experiences, reflections, and follow up plans than anything else available right now.
If you ever get a chance to join Ken in the chat room, you will see him and the other traders make a nice win, endure a loss, and in either case – talk about getting to the “zero state”. This idea of state management is critical for being able to take the next action you need to – without lingering emotion from the last trade. Ken will go over some strategies he uses to manage his mental state and trade from the zero state.
Ken Long started investing in mutual funds in the 1990s but has grown over the last fifteen years into an outstanding big-picture thinker and tactical trader. He’s also evolved his strategies over the years and teaches his latest advancements in this workshop.
Ken is one of our best instructors mainly because he treats his trading and teaching the way he treats his martial arts, his soccer coaching and life in general: he pursues excellence to the point of mastery. Ken is a thinker, philosopher, tinkerer, and leader. He applies what he learns to everything he does and therefore gets more done each day than anyone I know.
A note to Ken from a past student:
Coaching from Ken After the Workshop.
We have received these questions from clients and would like to share them with you in case you have similar ones.
A: You will learn one “framework” with seven patterns which is in effect, seven systems. In addition, I will teach three other trading systems. I will also teach a number of trading strategies – robust ideas with an edge that you could easily turn into fully developed systems.
Q: What is the required capital needed to trade Kens day trading systems?
A: I recommend a minimum account size of more than $25K for several reasons. You need to be properly capitalized and being able to hold maintain a $25K account is an indicator of that. You need to allow for the possibility of entries and exits within one day – those will count as a day trade and with less than $25K in a trading account, you will only be allowed very few of these kinds of trades before the broker takes action. Finally, you may want the ability to take “Day 1” trades – or opportunistic single day trades based on swing signals.
Q: What kind of capital markets can the systems be traded in?
A: The systems are designed for equity indices, ETFs, futures, and individual stocks, however, there is a growing body of evidence that suggests the systems may be effectively applied to Forex pairs and Forex pairs futures.
Q: What are the trading hours/time required to trade the systems?
A: The systems do not require active management during open market hours – although that can help improve performance. Pre-set orders can be entered in the evenings or mornings outside of market hours.
Q: In what market types do these systems operate in?
A: The RL framework has adaptive parameters that frame decisions and opportunities consistently across all market types. I make that statement given the particular methods I use to describe market conditions, but I believe the statement to be fair given what we generally mean by market classification.
Q: Is there any special software required to trade these systems?
A: Special software or any software, no. If you want to tinker with the parameters and symbol sets for the systems, you need to know how to use Excel and you need to subscribe to the Excel add-in XLQ for ease of data retrieval (about $150). Otherwise none required. Any full featured charting package and most brokerage platforms will have the simple indicators we apply to create the framework, which is our particular way of describing market conditions and price action.
Q: What is the minimum risk required per trade?
A: That depends on a number of factors — your objectives, your strategies, your beliefs, etc. My beliefs: risk per trade would range from .1% of portfolio, to not higher than 2% of portfolio per trade. I favor trading at the minimum risk per trade that remains acceptably cost effective.
Q: What beliefs are required to trade these systems?
A: These are fully articulated in the systems definitions provided in the workshop and they are exercised daily in our chat room. I have found, however, that it is easier for people to believe they have understood the beliefs rationally than it has been for them to actually put the beliefs into practice. I appreciate this question because I have not ever put that idea into those exact words, but I now recognize just how true and important that insight is.
Q: How much trading experience should I have before attending?
A: We require that attendees at this workshop have some swing trading experience and understand the various uses of market, stop, and limit orders. Without some previous trading experience, you will likely be frustrated by the pace of the course and likely be unable to realize the full value of the workshop.
Q: Is there anything I can do before the workshop to get ready?
ج: نعم. I have an extensive set of materials that you will need to review before coming to the workshop. Upon registration in the workshop, you will receive the materials and the instructions for preparing. Please be aware that the pre-work is extensive —do not wait to do the preparation work until you have arrived at your hotel the evening prior to the start of the workshop – it is impossible to be ready for the workshop for the next morning.
Q: Is there a refund or cancellation policy?
A: Upon registration you will start receiving materials that you must study and complete before the workshop begins.
Because so much information is distributed before the workshop, there will be a fee for this material if you need to cancel. You’d pay $300 for this material and that is yours to keep if you request a refund for the workshop.
If you are unsure if the Advanced Swing Workshop is for you, feel free to contact us to talk about whether it’s a good fit or not. Customer satisfaction has always been important to the Van Tharp Institute and we would much rather have an empty classroom seat than an unsatisfied client. Realistically, however, we don’t worry about that because Ken Long has always delivered outstanding workshop value. Requests for a refund at one of his workshops have been exceedingly rare.
Q: What is the discount on the Swing Elearning course to attendees of this live workshop?
A: When you register for this workshop you will have the option of purchasing the Swing Trading Systems E-Course for more than 20% off. The Ecourse is $2,540 but when you register for this workshop you'll have the option to purchase for $1,995 . This is the lowest price we have offered on the home study. Remember, taking the e-course first is to give you more trading knowledge and exposure to swing trading in general. The Adaptive Swing Systems taught in the workshop ARE NOT SIMILAR to the systems in the E-course. The E-Course is NOT required for the workshop, but trading experience is.
In this series of videos, Ken goes through a list of swing trade candidates and open swing positions. Ken’s review monitors the entries, exits, and trade management over a four week period in March. Each of the videos is about 15 minutes long and for those interested in watching the series, it presents a continuous and progressive view of how Ken pursues an adaptive system approach to swing trading.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Position Sizing, and IITM are trademarks of IITM, Inc in the United States and elsewhere.
SQN is a federally registered trademark of IITM, Inc.